“我们数学系的一批研究生来到当时设在北京林学院原址的中国科大北京研究生院，和当时中国科学院应用数学所、系统科学所概率统计专业的研究生一起合班上课。”苏淳回忆道，“应用数学所王寿仁教授给我们讲授‘概率论基础’，系统科学所成平教授给我们讲授‘弱极限理论’，中国科大陈希儒教授给我们讲授‘强极限理论’，殷涌泉教授则给我们组织‘无穷可分分布’讨论班。”作为由国务院批准设立的中国首个研究生院，中国科大研究生院将“全院办校、所系结合”的办学方针贯彻体现在课程设置和学业安排上。
苏淳对导师殷涌泉教授的指导印象深刻。“手里有什么药，就开什么铺子。利用我们所长，避开所短，尽快到达科研前沿，尽快找到可以入手的课题。”时隔多年后，苏淳依然记得导师的教导。“比起按部就班读出来的研究生，我们各人的起点不同。比如我，就属于先天不足的一类人。大学本科课程都没能读完，后来虽然自学了一点，毕竟有限。然而，国家的形势要求我们尽快填补科研和师资的断层，我们只能跑步前进。”苏淳坦言。
1981年，《中华人民共和国学位条例》正式颁布实施。“当时国家刚刚开始实行学位制，对博士的培养还处于试验阶段，我便于1981年底进行了硕士论文答辩。”在取得硕士学位后，苏淳于1982年紧接着跟随陈希孺教授攻读博士学位。凭借硕士阶段打下的功底，他很快取得了一系列成果。1983年4月，苏淳在中国科学院数学所顺利完成了博士论文答辩。
如何做好科研和培养研究生？苏淳认为魔界王子动漫，真正做科研，首先要做广泛的调研。熟悉业界的研究现状，有助于确定自己所要发力的具体课题。其次，要认认真真读几本书。有了几本好书“打底”魔界王子动漫，做起课题来才会有自己的特有招数。“佩特罗夫和Stout的书，对我后来在研究负关联(NA)随机变量序列的极限定理方面发挥着重要作用。”再次，要办好讨论班。讨论班有助于促使参与者把文献读深读透，有益于集思广益、启发思路。“从我自己读研开始，一直到带研究生，甚至是训练参加国际数学奥林匹克竞赛的国家代表队，都坚持开设讨论班。讨论班的好处说不尽。”苏淳在分享时表示。